El ratio de Sharpe le permite:
En pocas palabras, este ratio, que lleva el nombre de William Sharpe, ganador del Premio Nobel de Economía, es capaz de "poner un precio al riesgo". Así que es una medida de rendimiento en términos porcentuales, para cada unidad de riesgo en nuestra inversión.
Dada su simplicidad, es probablemente el índice más utilizado en términos de evaluación del rendimiento.
Su fórmula viene dada por la diferencia entre el retorno de la inversión (o cartera) y la tasa de interés libre de riesgo. El resultado se divide por la volatilidad de la inversión que se mide por la desviación estándar.
Cuanto mayor sea el ratio de sharpe, mejor será el resultado para el inversor, medido en términos de rendimiento ponderado por riesgo.
